PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.56% соответственно.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий THHYX и FAGIX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

THHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.05

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.84

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

3.33

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

13.92

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.92

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.28

Корреляция

Корреляция между THHYX и FAGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и FAGIX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и FAGIX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-37.97%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-4.41%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-15.42%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-28.45%

+19.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.22%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.01%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.06%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и FAGIX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.86%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

4.70%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

7.05%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

6.49%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

7.79%

-4.11%