Сравнение THEQ с ONEH
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THEQ
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEQ и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 3.81% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -2.42% |
Correlation
The correlation between THEQ and ONEH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. ONEH — Ранг доходности на риск
THEQ
ONEH
Сравнение THEQ c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THEQ | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -1.41 | +2.77 |
Просадки
Сравнение просадок THEQ и ONEH
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.08%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.08% | -3.55% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.42% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.59% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 4.83% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.67% | 4.83% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 4.83% | +6.84% |
Сравнение комиссий THEQ и ONEH
THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и ONEH
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.75% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
THEQ and ONEH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and TrueShares. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор