Сравнение THEQ с ONEH
THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) and ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. THEQ charges 0.46%/yr vs 0.79%/yr for ONEH.
Доходность
Сравнение доходности THEQ и ONEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THEQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEH
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THEQ и ONEH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 3.47% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.19% |
Correlation
The correlation between THEQ and ONEH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THEQ vs. ONEH — Ранг доходности на риск
THEQ
ONEH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THEQ c ONEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) и TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THEQ | ONEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THEQ и ONEH
Максимальная просадка THEQ за все время составила -8.20%, что больше максимальной просадки ONEH в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THEQ и ONEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -3.55% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.19% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.49% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THEQ и ONEH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THEQ | ONEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 5.31% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.31% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 5.31% | +6.31% |
Сравнение комиссий THEQ и ONEH
THEQ берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ONEH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THEQ и ONEH
Дивидендная доходность THEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как ONEH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.75% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
THEQ and ONEH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THEQ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THEQ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.79% for ONEH.
THEQ has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for ONEH.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and TrueShares. Their fees differ too: 0.46% for THEQ and 0.79% for ONEH.
Подберите оптимальное распределение для THEQ и ONEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор