PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.45%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям PYCEX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.20% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.23%
1 год
12.26%
3 года*
6.67%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.43%

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGHYXTGWIX с TGPCX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с AMAPXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий TGWIX и PYCEX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.54

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.71

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.05

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.18

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.19

-1.05

Корреляция

Корреляция между TGWIX и PYCEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и PYCEX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.59%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и PYCEX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-20.12%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.96%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-20.12%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-20.12%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-2.08%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.04%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.72%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и PYCEX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

0.84%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

1.42%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

2.59%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

3.21%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.57%

+5.45%