PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с TEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с TEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и TEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и TEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у TEI с доходностью -3.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYCEX имеют среднегодовую доходность 4.20%, а акции TEI немного впереди с 4.40%.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Templeton Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB

Сравнение комиссий PYCEX и TEI

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. TEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c TEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXTEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.74

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.25

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.10

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

8.28

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. TEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и TEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXTEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.25

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.40

+0.79

Корреляция

Корреляция между PYCEX и TEI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и TEI

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности TEI в 14.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и TEI

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки TEI в -51.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и TEI.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXTEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-51.50%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-14.49%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-39.74%

+19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-43.83%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-11.45%

+9.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-10.79%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

3.68%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и TEI

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXTEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

6.19%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

10.69%

-9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

16.72%

-14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

19.22%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

17.48%

-13.91%