Сравнение TGVFX с TEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).
TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVFX и TEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVFX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | -9.16% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TEGAX по среднегодовой доходности: 17.80% против 12.41% соответственно.
TGVFX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 17.80%
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVFX и TEGAX
TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TEGAX в 1.21%.
Доходность на риск
TGVFX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
TGVFX
TEGAX
Сравнение TGVFX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVFX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.76 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.56 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVFX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGVFX и TEGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVFX и TEGAX
Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TEGAX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 21.18% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок TGVFX и TEGAX
Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVFX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -53.30% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -13.74% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -41.38% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -41.38% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -7.61% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -9.27% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.84% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVFX и TEGAX
Текущая волатильность для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) составляет 6.74%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVFX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.35% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.39% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 23.95% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 24.93% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 23.12% | +0.38% |