Сравнение TGVAX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 2.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVAX имеют среднегодовую доходность 9.85%, а акции VTWO немного впереди с 10.14%.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и VTWO
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
TGVAX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
TGVAX
VTWO
Сравнение TGVAX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.10 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.65 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.98 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 7.32 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и VTWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и VTWO
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и VTWO
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -41.19% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -10.99% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -31.88% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -41.19% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.62% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.47% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.76% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и VTWO
Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.35% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.46% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 23.29% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.48% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.04% | -6.37% |