Сравнение TGVAX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVAX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVAX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.01% | 33.81% | 11.24% | 15.77% | -17.04% | 7.25% | 22.59% | 28.67% | -20.08% | 25.03% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TGVAX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.49% соответственно.
TGVAX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 9.85%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVAX и VSMAX
TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
TGVAX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TGVAX
VSMAX
Сравнение TGVAX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVAX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.91 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.40 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.38 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 5.95 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.91 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TGVAX и VSMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVAX и VSMAX
Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVAX Thornburg International Equity Fund | 3.44% | 3.54% | 6.90% | 2.23% | 1.69% | 14.24% | 2.98% | 6.60% | 1.45% | 17.24% | 1.67% | 18.63% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TGVAX и VSMAX
Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -59.68% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -14.30% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.96% | -28.14% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -41.82% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -6.11% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -9.75% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.32% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVAX и VSMAX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVAX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.82% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.61% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 21.80% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 20.74% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 21.54% | -4.87% |