PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TSPA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TGRW и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.01%15.62%29.94%48.87%-38.42%8.45%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.44%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью -3.44%.

TGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-11.01%
6 месяцев
-10.64%
1 год
12.37%
3 года*
19.27%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.10%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-1.20%
1 год
16.83%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий TGRW и TSPA

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.93

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.48

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

6.73

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между TGRW и TSPA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TSPA

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TSPA

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-24.72%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-9.24%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.74%

-5.56%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.66%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.64%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TSPA

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.62%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.89%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

18.10%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

17.14%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

17.14%

+6.05%