PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с SPYG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. TGRW is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 7.33%/yr vs 14.06%/yr for SPYG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 8.49%.

TGRW

1 день
-0.98%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.38%
1 год
12.42%
3 года*
19.33%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.26%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.78%
3 года*
25.40%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-0.25%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%16.40%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		8.49%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%13.98%

Correlation

The correlation between TGRW and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.96

The correlation between TGRW and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRW и SPYG

Секторы
TGRW
SPYG

Технологии

52.6%
52.1%

Коммуникационные услуги

16.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.5%

Здравоохранение

6.6%
5.9%

Финансовые услуги

5.2%
9.0%

Промышленность

4.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.3%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

TGRW
52.6%
SPYG
52.1%

Коммуникационные услуги

TGRW
16.5%
SPYG
15.9%

Потребительский циклический сектор

TGRW
13.1%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

TGRW
6.6%
SPYG
5.9%

Финансовые услуги

TGRW
5.2%
SPYG
9.0%

Промышленность

TGRW
4.1%
SPYG
5.4%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.8%
SPYG
1.0%

Сырьевые материалы

TGRW
0.6%
SPYG
0.3%

Недвижимость

TGRW
0.6%
SPYG
0.6%

Энергетика

TGRW

-

SPYG
0.1%

Коммунальные услуги

TGRW

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

TGRW vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRWSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.45

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.02

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.81

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

7.15

-5.10

TGRW vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRW и SPYG

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-67.63%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-13.76%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-22.14%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-32.67%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.71%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-24.28%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.48%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и SPYG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 6.44%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.26%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

13.85%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.22%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

21.36%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

20.72%

+2.32%

Сравнение комиссий TGRW и SPYG

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и SPYG

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.50%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TGRW and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (7.26%) compared to TGRW (6.44%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 14.06% vs 7.33% for TGRW. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TGRW has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 14.06% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

SPYG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор