Сравнение TGRW с FITZ
TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRW и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -0.55% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between TGRW and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRW vs. FITZ — Ранг доходности на риск
TGRW
FITZ
Сравнение TGRW c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -7.29 | +7.82 |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и FITZ
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -1.97% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.97% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -1.08% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 8.74% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 8.74% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 8.74% | +14.28% |
Сравнение комиссий TGRW и FITZ
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и FITZ
Ни TGRW, ни FITZ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TGRW and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
TGRW and FITZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Nicholas. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для TGRW и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор