PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с TOUS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TGRT и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.12%16.94%32.85%12.79%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.25%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 1.25%.

TGRT

1 день
0.18%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.40%
1 год
13.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.81%
С начала года
1.25%
6 месяцев
4.81%
1 год
21.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TGRT и TOUS

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.23

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.75

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.76

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

6.67

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.97

-0.05

Корреляция

Корреляция между TGRT и TOUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TOUS

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TOUS в 1.72%

TTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.72%1.74%3.01%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TOUS

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-14.29%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-12.23%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-8.32%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.80%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.23%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TOUS

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) имеют волатильность 7.34% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.51%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

11.41%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

17.37%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

14.86%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

14.86%

+4.43%