PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRT с TCHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TGRT returned 20.65% vs 20.27% for TCHP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности TGRT и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью 4.59%.

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.58%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.47%
1 год
20.27%
3 года*
24.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRT и TCHP

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		4.59%18.40%36.06%11.79%

Correlation

The correlation between TGRT and TCHP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between TGRT and TCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGRT и TCHP

Секторы
TGRT
TCHP

Технологии

54.2%
47.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
16.2%

Здравоохранение

8.0%
6.6%

Финансовые услуги

5.3%
8.0%

Промышленность

4.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.8%

Коммунальные услуги

0.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.4%
0.8%

Энергетика

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TGRT
54.2%
TCHP
47.9%

Коммуникационные услуги

TGRT
14.0%
TCHP
15.7%

Потребительский циклический сектор

TGRT
11.1%
TCHP
16.2%

Здравоохранение

TGRT
8.0%
TCHP
6.6%

Финансовые услуги

TGRT
5.3%
TCHP
8.0%

Промышленность

TGRT
4.6%
TCHP
3.6%

Потребительский защитный сектор

TGRT
1.5%
TCHP
0.8%

Коммунальные услуги

TGRT
0.5%
TCHP
0.5%

Сырьевые материалы

TGRT
0.4%
TCHP
0.8%

Энергетика

TGRT
0.2%
TCHP

-

Недвижимость

TGRT

-

TCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

TGRT vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.26

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.78

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.88

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCHP равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.64

Просадки

Сравнение просадок TGRT и TCHP

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRTTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-42.34%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-17.50%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.64%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-11.46%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.23%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и TCHP

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) имеют волатильность 3.67% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRTTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.86%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.21%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.12%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

23.43%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

23.17%

-4.09%

Сравнение комиссий TGRT и TCHP

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и TCHP

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TGRT and TCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCHP has higher volatility (3.86%) compared to TGRT (3.67%). In terms of maximum drawdown, TGRT dropped -22.04% vs TCHP's -42.34%.

On 1-year performance, TGRT leads with 20.65% vs 20.27% for TCHP. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TGRT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGRT has performed better with a 20.65% return vs 20.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TGRT has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for TCHP.

Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.57% for TCHP.

TGRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRT и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор