Сравнение TGRNX с USAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и USAA Income Fund (USAIX).
TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRNX и USAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRNX и USAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.39% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
USAIX USAA Income Fund | -0.08% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRNX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у USAIX с доходностью -0.08%.
TGRNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
USAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRNX и USAIX
TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.
Доходность на риск
TGRNX vs. USAIX — Ранг доходности на риск
TGRNX
USAIX
Сравнение TGRNX c USAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRNX | USAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 4.89 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRNX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TGRNX и USAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRNX и USAIX
Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности USAIX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок TGRNX и USAIX
Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, примерно равная максимальной просадке USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и USAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRNX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.85% | -18.67% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.66% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -18.67% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.72% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -2.98% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRNX и USAIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.14%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRNX | USAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.57% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 2.39% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.20% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.53% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.64% | +0.20% |