PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с GIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и GIBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		-0.52%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%1.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRNX показывает доходность -0.50%, а GIBIX немного ниже – -0.52%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

GIBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.30%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с PTSAXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с VBMFXGIBIX с SRBFXGIBIX с NBCMGIBIX с AGGGIBIX с VOO

Сравнение комиссий TGRNX и GIBIX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

TGRNX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXGIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.92

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.96

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.09

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.92

-0.40

Корреляция

Корреляция между TGRNX и GIBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и GIBIX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.66%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и GIBIX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и GIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-21.44%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-2.99%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-21.44%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.30%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.44%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.96%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и GIBIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.54%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

4.34%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

5.81%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.74%

+0.10%