PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGREX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGREX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGREX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGREX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции TGREX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 5.58% против 8.14% соответственно.

TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Real Estate Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGEIXTGREX с TGWIXTGREX с TGHYXTGREX с TGLMXTGREX с TGVOXTGREX с TGCFXTGREX с TGPCX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий TGREX и PJEZX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
TGREX
TCW Global Real Estate Fund

Доходность на риск

TGREX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGREXPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.76

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.70

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

3.00

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGREX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJEZX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGREXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Корреляция

Корреляция между TGREX и PJEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и PJEZX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок TGREX и PJEZX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGREXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-43.43%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.12%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-34.60%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-43.43%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-5.65%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-8.19%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.05%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и PJEZX

TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеют волатильность 4.88% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGREXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.01%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.49%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.06%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.93%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

21.15%

-4.44%