Сравнение TGREX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.58% против 4.46% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и GRIFX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
TGREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
TGREX
GRIFX
Сравнение TGREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 3.72 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.01 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и GRIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и GRIFX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и GRIFX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -14.29% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -3.61% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -14.29% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -14.29% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.02% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -3.38% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.83% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и GRIFX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 0.88% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 2.48% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 4.58% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 5.56% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 4.62% | +12.09% |