PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGREX с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGREX с CREEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGREX (TCW Global Real Estate Fund) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, TGREX returned 6.56%/yr vs 6.02%/yr for CREEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TGREX charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности TGREX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGREX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 6.56% против 6.02% соответственно.

TGREX

1 день
0.44%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.22%
1 год
13.22%
3 года*
11.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
6.56%

CREEX

1 день
1.23%
1 месяц
-0.09%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.47%
1 год
14.04%
3 года*
11.95%
5 лет*
5.01%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGREX и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		12.60%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		14.96%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between TGREX and CREEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between TGREX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Real Estate Fund

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGHYXTGREX с TGCFXTGREX с TGDVXTGREX с TGGBXTGREX с TGEIXTGREX с TGVOXTGREX с TGWIX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с FSREXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FRIRXCREEX с FIKMXCREEX с CRARX

Доходность на риск

TGREX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGREX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGREXCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.43

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.81

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.37

-0.85

TGREX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGREX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREEX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGREX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGREX и CREEX

Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGREXCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.78%

-70.78%

+33.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-7.94%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.89%

-19.89%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-31.25%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-41.42%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.66%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-10.70%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.67%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TGREX и CREEX

Текущая волатильность для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) составляет 4.12%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGREXCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.99%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

10.11%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

14.21%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.06%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

20.70%

-3.90%

Сравнение комиссий TGREX и CREEX

TGREX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGREX и CREEX

Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CREEX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		3.78%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.72%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Часто задаваемые вопросы

TGREX and CREEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CREEX has higher volatility (4.99%) compared to TGREX (4.12%). In terms of maximum drawdown, TGREX dropped -37.78% vs CREEX's -70.78%.

TGREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGREX и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор