PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGPCX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 3.91% соответственно.

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGDVX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий TGPCX и SIFAX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGPCX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.03

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.86

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.49

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

8.92

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.03

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.25

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между TGPCX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и SIFAX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и SIFAX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGPCXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-23.62%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-3.07%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-8.32%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-14.69%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.35%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.65%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.25%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и SIFAX

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGPCXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.04%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

3.93%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

5.30%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

5.50%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

5.16%

+2.49%