PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGPCX с SIFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGPCX (TCW Conservative Allocation Fund) and SIFAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TGPCX returned 5.90%/yr vs 3.57%/yr for SIFAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TGPCX charges 0.41%/yr vs 0.90%/yr for SIFAX.

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 3.57% соответственно.

TGPCX

1 день
-0.40%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.65%
1 год
9.79%
3 года*
9.62%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.90%

SIFAX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.33%
6 месяцев
7.95%
1 год
12.84%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGPCX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.73%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.33%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Correlation

The correlation between TGPCX and SIFAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.28

The correlation between TGPCX and SIFAX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGGBXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGDVXTGPCX с TGCFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с CSTAXSIFAX с VOOSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с FOBAXSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIX

Доходность на риск

TGPCX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXSIFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.36

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.42

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.29

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

16.74

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.04

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.34

+0.37

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и SIFAX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и SIFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGPCXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-23.62%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-2.41%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-3.57%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-8.32%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-14.69%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.61%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-8.55%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и SIFAX

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) имеют волатильность 2.07% и 2.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGPCXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

4.70%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

5.41%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

5.60%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

5.22%

+2.47%

Сравнение комиссий TGPCX и SIFAX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и SIFAX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SIFAX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.20%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.38%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

TGPCX and SIFAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFAX has higher volatility (2.16%) compared to TGPCX (2.07%). In terms of maximum drawdown, TGPCX dropped -21.03% vs SIFAX's -23.62%.

SIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGPCX и SIFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор