PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGPCX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.01% соответственно.

TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCFXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGDVX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий TGPCX и PUDZX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

TGPCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.04

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.65

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.45

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

13.65

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.04

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между TGPCX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и PUDZX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и PUDZX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, примерно равная максимальной просадке PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGPCXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-21.53%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.20%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-17.98%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-21.53%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.59%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.31%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.47%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и PUDZX

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.67% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGPCXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

6.29%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

9.72%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

10.59%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

9.70%

-2.05%