Сравнение TGPCX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -11.49% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и FYMIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
TGPCX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
FYMIX
Сравнение TGPCX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.91 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 7.99 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.33 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и FYMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и FYMIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и FYMIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -22.70% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.95% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.54% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.83% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.20% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и FYMIX
Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.52% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 8.39% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 13.38% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 12.72% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.72% | -5.07% |