Сравнение TGOPY с IREN
TGOPY (3i Group PLC ADR) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TGOPY in Asset Management, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, TGOPY returned 8.86%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGOPY и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 3.64% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between TGOPY and IREN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TGOPY:
£3.45
IREN:
$0.45
TGOPY:
1.68
IREN:
131.80
TGOPY:
3.11
IREN:
13.39
TGOPY:
£5.58B
IREN:
$757.07M
TGOPY:
£5.57B
IREN:
$433.88M
TGOPY:
£9.84B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. IREN — Ранг доходности на риск
TGOPY
IREN
Сравнение TGOPY c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.42 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.39 | -9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 15.97 | -17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и IREN
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -96.21% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -58.62% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -65.56% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -21.78% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -65.42% | +54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.49% | 30.74% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и IREN
Текущая волатильность для 3i Group PLC ADR (TGOPY) составляет 19.46%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 34.10% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 75.79% | -36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 103.25% | -57.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 118.61% | -80.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.31% | 118.61% | -70.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и IREN
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGOPY и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and IREN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to TGOPY (19.46%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор