Сравнение TGLMX с SAVYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. SAVYX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и SAVYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и SAVYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | -0.49% | 7.28% | 2.55% | 6.65% | -11.94% | -0.60% | 7.58% | 10.86% | -1.48% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SAVYX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям SAVYX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.69% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
SAVYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и SAVYX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAVYX в 0.55%.
Доходность на риск
TGLMX vs. SAVYX — Ранг доходности на риск
TGLMX
SAVYX
Сравнение TGLMX c SAVYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | SAVYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.58 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.77 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.82 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | SAVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.27 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и SAVYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и SAVYX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SAVYX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
SAVYX Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund | 4.60% | 5.03% | 4.42% | 4.00% | 3.10% | 3.11% | 2.62% | 3.23% | 3.67% | 3.47% | 3.19% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и SAVYX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки SAVYX в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и SAVYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | SAVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -16.46% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.78% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -16.46% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -16.46% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -2.21% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.75% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и SAVYX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | SAVYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.42% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.35% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.01% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.03% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.28% | +1.29% |