Сравнение TGLMX с PBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. PBMPX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и PBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и PBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | -1.03% | 7.15% | 0.71% | 5.23% | -14.62% | -0.84% | 9.33% | 9.64% | -1.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PBMPX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям PBMPX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.69% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
PBMPX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и PBMPX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBMPX в 0.78%.
Доходность на риск
TGLMX vs. PBMPX — Ранг доходности на риск
TGLMX
PBMPX
Сравнение TGLMX c PBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | PBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.21 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 4.62 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.07 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и PBMPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и PBMPX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PBMPX в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
PBMPX Principal Core Plus Bond Fund | 4.15% | 4.42% | 4.10% | 3.04% | 2.06% | 3.12% | 7.16% | 3.44% | 3.36% | 2.78% | 2.30% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и PBMPX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки PBMPX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -19.69% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.16% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -19.48% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -19.48% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.05% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.45% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и PBMPX
Текущая волатильность для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) составляет 1.77%, в то время как у Principal Core Plus Bond Fund (PBMPX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | PBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.92% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.74% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.36% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.84% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.80% | +0.77% |