Сравнение TGLMX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Archer Income Fund (ARINX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.35% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ARINX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям ARINX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.31% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и ARINX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
TGLMX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
TGLMX
ARINX
Сравнение TGLMX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.94 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.75 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.20 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.50 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.94 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.00 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.00 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и ARINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и ARINX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и ARINX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -97.42% | +75.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -1.63% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -97.42% | +75.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -97.42% | +75.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -97.30% | +93.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -9.37% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.38% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и ARINX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 0.81% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.18% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 1.85% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 1,971.76% | -1,964.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 1,394.31% | -1,388.74% |