PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLB с WBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TGLB и WBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 7.41%.


TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.60%
1 год
18.82%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и WBIG


2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF
8.79%3.38%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
7.41%8.63%

Correlation

The correlation between TGLB and WBIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Equity ETF

WBI BullBear Yield 3000 ETF

Доходность на риск

TGLB vs. WBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLB

WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c WBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. WBIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLBWBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.14

+0.81

Просадки

Сравнение просадок TGLB и WBIG

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и WBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGLBWBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-25.32%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.94%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-10.92%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и WBIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGLBWBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.98%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

12.06%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

11.56%

+2.50%

Сравнение комиссий TGLB и WBIG

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и WBIG

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WBIG в 1.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF
0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF
1.23%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%

Часто задаваемые вопросы


TGLB and WBIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.

WBIG has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and WBI. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 1.14% for WBIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и WBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор