Сравнение TGLB с WBIG
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 7.41%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам TGLB и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 7.41% | 8.63% |
Correlation
The correlation between TGLB and WBIG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. WBIG — Ранг доходности на риск
TGLB
WBIG
Сравнение TGLB c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.14 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и WBIG
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -25.32% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -5.94% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -10.92% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и WBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 9.98% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 12.06% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 11.56% | +2.50% |
Сравнение комиссий TGLB и WBIG
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и WBIG
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности WBIG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.23% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and WBIG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and WBI. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 1.14% for WBIG.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор