PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TCHP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 9.13% for TCHP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -2.95%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
-1.02%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.16%
1 год
9.13%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TCHP

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-2.95%12.45%

Correlation

The correlation between TGLB and TCHP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов TGLB и TCHP

Секторы
TGLB
TCHP

Технологии

34.5%
48.0%

Финансовые услуги

17.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
16.2%

Промышленность

9.0%
3.5%

Здравоохранение

7.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
16.9%

Сырьевые материалы

6.1%
0.7%

Коммунальные услуги

2.6%
0.5%

Энергетика

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

TGLB
34.5%
TCHP
48.0%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
TCHP
7.5%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
TCHP
16.2%

Промышленность

TGLB
9.0%
TCHP
3.5%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
TCHP
6.0%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
TCHP
16.9%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
TCHP
0.7%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
TCHP
0.5%

Энергетика

TGLB
2.0%
TCHP

-

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TCHP
0.7%

Недвижимость

TGLB

-

TCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

TGLB vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.10

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.69

—

TGLB vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TCHP

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-42.34%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-17.50%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-8.73%

+5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-11.40%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TCHP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

17.09%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

23.59%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

23.21%

-9.00%

Сравнение комиссий TGLB и TCHP

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TCHP

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TCHP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 9.13% for TCHP. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for TCHP.

TGLB is categorized as Global Equities, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.57% for TCHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор