PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TCHP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TCHP (T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.57%/yr for TCHP.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью 1.16%.

TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
-3.28%
1 месяц
-1.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.86%
1 год
16.84%
3 года*
23.24%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TCHP

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.79%3.38%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		1.16%11.62%

Correlation

The correlation between TGLB and TCHP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов TGLB и TCHP

Секторы
TGLB
TCHP

Технологии

32.3%
47.9%

Финансовые услуги

15.7%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
16.2%

Промышленность

6.5%
3.6%

Сырьевые материалы

6.0%
0.8%

Энергетика

3.5%

-

Здравоохранение

3.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.8%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

TGLB
32.3%
TCHP
47.9%

Финансовые услуги

TGLB
15.7%
TCHP
8.0%

Коммуникационные услуги

TGLB
9.0%
TCHP
15.7%

Потребительский циклический сектор

TGLB
8.4%
TCHP
16.2%

Промышленность

TGLB
6.5%
TCHP
3.6%

Сырьевые материалы

TGLB
6.0%
TCHP
0.8%

Энергетика

TGLB
3.5%
TCHP

-

Здравоохранение

TGLB
3.1%
TCHP
6.6%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TCHP
0.8%

Коммунальные услуги

TGLB
0.9%
TCHP
0.5%

Недвижимость

TGLB

-

TCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с IDVTGLB с TFLRTGLB с AVGVTGLB с FYLDTGLB с FIXT
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с FBCGTCHP с VOOTCHP с TSPATCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с FBGRX

Доходность на риск

TGLB vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLBTCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.55

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TCHP

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-42.34%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.87%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-11.45%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TCHP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

16.47%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

23.47%

-9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

23.21%

-9.15%

Сравнение комиссий TGLB и TCHP

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TCHP

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TCHP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.57% for TCHP.

TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for TCHP.

TGLB is categorized as Global Equities, while TCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.57% for TCHP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор