Сравнение TGLB с NZAC
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 18.73% for NZAC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 5.55%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам TGLB и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.55% | 12.49% |
Correlation
The correlation between TGLB and NZAC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. NZAC — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NZAC
Сравнение TGLB c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и NZAC
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -33.72% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.10% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -3.81% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.31% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и NZAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 13.62% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.94% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.13% | -2.92% |
Сравнение комиссий TGLB и NZAC
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и NZAC
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NZAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TGLB and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, NZAC leads with 18.73% vs 13.13% for TGLB. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NZAC has performed better with a 18.73% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.12% for NZAC.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор