PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGHYX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TGHYX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PRFRX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.57%
1 год
8.04%
3 года*
10.17%
5 лет*
7.06%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund
0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
1.28%9.82%11.04%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Correlation

The correlation between TGHYX and PRFRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г.

0.42

The correlation between TGHYX and PRFRX shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Доходность на риск

TGHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGHYX

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGHYX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGHYXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и PRFRX


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGHYXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и PRFRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGHYXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

Сравнение комиссий TGHYX и PRFRX

TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и PRFRX

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
9.22%9.99%10.20%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund
0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Часто задаваемые вопросы


TGHYX and PRFRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и PRFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор