Сравнение TGHYX с PRFRX
TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and PRFRX (T. Rowe Price Floating Rate Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TGHYX charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for PRFRX.
Доходность
Сравнение доходности TGHYX и PRFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRFRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам TGHYX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 1.28% | 9.82% | 11.04% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Correlation
The correlation between TGHYX and PRFRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between TGHYX and PRFRX shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGHYX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
TGHYX
PRFRX
Сравнение TGHYX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.43 | — |
Просадки
Сравнение просадок TGHYX и PRFRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGHYX и PRFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGHYX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.91% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.92% | — |
Сравнение комиссий TGHYX и PRFRX
TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGHYX и PRFRX
TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 9.22% | 9.99% | 10.20% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TGHYX and PRFRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGHYX и PRFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор