PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGHYX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGHYX с FAGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGHYX charges 0.55%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAGIX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.11%
3 года*
13.29%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.24%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between TGHYX and FAGIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.53

The correlation between TGHYX and FAGIX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGLMXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGCEXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGREX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

TGHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGHYX
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGHYX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGHYXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.88

—

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и FAGIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGHYXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.17%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.98%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и FAGIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGHYXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.82%

—

Сравнение комиссий TGHYX и FAGIX

TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и FAGIX

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Часто задаваемые вопросы

TGHYX and FAGIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор