Сравнение TGFRX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.72% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и WWNPX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
TGFRX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
TGFRX
WWNPX
Сравнение TGFRX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.15 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.46 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.20 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 0.32 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.15 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и WWNPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и WWNPX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и WWNPX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -67.87% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -32.61% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -41.13% | -54.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -43.51% | -51.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -15.90% | -76.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -13.85% | -17.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 20.16% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и WWNPX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.22% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 24.58% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 36.48% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 32.56% | +760.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 28.17% | +532.99% |