PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGFRX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и WWNPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund
2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.72% соответственно.


TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tanaka Growth Fund

Kinetics Paradigm Fund

Сравнение комиссий TGFRX и WWNPX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.


Доходность на риск

TGFRX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGFRXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.15

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.46

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.20

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.32

+7.16

TGFRX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGFRXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.15

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.50

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.55

-0.53

Корреляция

Корреляция между TGFRX и WWNPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и WWNPX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности WWNPX в 5.92%


TTM20252024202320222021202020192018
TGFRX
Tanaka Growth Fund
12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и WWNPX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и WWNPX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGFRXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-67.87%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-32.61%

+16.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-41.13%

-54.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-43.51%

-51.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-15.90%

-76.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-13.85%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

20.16%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и WWNPX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGFRXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

9.22%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

24.58%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

36.48%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

32.56%

+760.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

28.17%

+532.99%