Сравнение TGFRX с VLEQX
TGFRX (Tanaka Growth Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGFRX charges 2.19%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGFRX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 7.60%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 40.54%
- 3 года*
- 28.23%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 15.08%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGFRX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 14.21% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between TGFRX and VLEQX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between TGFRX and VLEQX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGFRX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
TGFRX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGFRX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGFRX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGFRX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGFRX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | — | — |
Сравнение комиссий TGFRX и VLEQX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и VLEQX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 11.40% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
TGFRX and VLEQX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGFRX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор