PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGFRX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TGFRX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
7.60%
С начала года
14.21%
1 год
40.54%
3 года*
28.23%
5 лет*
15.92%
10 лет*
15.08%

VLEQX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGFRX и VLEQX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund
14.21%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
VLEQX
Villere Equity Fund
3.58%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Correlation

The correlation between TGFRX and VLEQX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.70

Over the past year, the correlation between TGFRX and VLEQX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tanaka Growth Fund

Villere Equity Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

VLEQX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TGFRXVLEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

TGFRX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и VLEQX


Загрузка графика...

Показатели просадок


TGFRXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и VLEQX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TGFRXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.47%

Сравнение комиссий TGFRX и VLEQX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и VLEQX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund
11.40%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund
13.57%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Часто задаваемые вопросы


TGFRX and VLEQX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGFRX и VLEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор