PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 13.73% против 3.29% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий TGFRX и VLEQX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.08

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.24

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

0.14

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

0.49

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.08

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.08

-0.06

Корреляция

Корреляция между TGFRX и VLEQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и VLEQX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и VLEQX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-35.60%

-59.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-11.43%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-33.46%

-61.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-35.60%

-59.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-19.59%

-72.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-12.40%

-19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.37%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и VLEQX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

4.03%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

8.50%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

16.35%

+19.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

19.30%

+774.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

19.25%

+541.91%