Сравнение TGFRX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 17.71% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 17.71%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 13.73% против 20.62% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
KMKNX
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и KMKNX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
TGFRX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
TGFRX
KMKNX
Сравнение TGFRX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.09 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.31 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.19 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 0.35 | +7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.09 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.88 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.57 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и KMKNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и KMKNX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности KMKNX в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.56% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и KMKNX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -65.47% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -19.52% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -31.47% | -63.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -31.47% | -63.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.38% | -13.68% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -15.29% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 10.61% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и KMKNX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 7.90% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 18.32% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 24.92% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 26.50% | +766.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.16% | 23.42% | +537.74% |