Сравнение TGFRX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGFRX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 3.52% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 2.77% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у IMIDX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции IMIDX по среднегодовой доходности: 13.88% против 10.92% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 41.88%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 13.88%
IMIDX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGFRX и IMIDX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
TGFRX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
TGFRX
IMIDX
Сравнение TGFRX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGFRX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.40 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.73 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.75 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.94 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGFRX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.40 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.52 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.62 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TGFRX и IMIDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и IMIDX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности IMIDX в 12.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.58% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 12.91% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и IMIDX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGFRX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -35.15% | -60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -12.10% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.35% | -34.88% | -60.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.35% | -35.15% | -60.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.27% | -8.30% | -83.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -7.26% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.70% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и IMIDX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGFRX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 8.16% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 14.23% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 20.89% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 793.45% | 21.20% | +772.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 561.05% | 20.98% | +540.07% |