PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.91% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий TGFRX и FSMAX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.40

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.39

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.70

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.91

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между TGFRX и FSMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и FSMAX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и FSMAX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-50.55%

-44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-14.64%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-36.31%

-59.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-50.55%

-44.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-7.18%

-85.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-12.29%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.57%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и FSMAX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

7.01%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

13.51%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

23.00%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

22.36%

+771.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

30.21%

+530.95%