PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с TGREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGEIX с TGREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGEIX (TCW Emerging Markets Income Fund) and TGREX (TCW Global Real Estate Fund) are both mutual funds - TGEIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW, while TGREX is a REIT fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGEIX returned 4.18%/yr vs 6.12%/yr for TGREX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TGEIX charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for TGREX.

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и TGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям TGREX по среднегодовой доходности: 4.18% против 6.12% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.82%
3 года*
12.04%
5 лет*
2.61%
10 лет*
4.18%

TGREX

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.35%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.65%
1 год
12.10%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.33%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGEIX и TGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		4.02%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		8.87%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%

Correlation

The correlation between TGEIX and TGREX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

TCW Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGCFXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOX
Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGHYXTGREX с TGCFXTGREX с TGDVXTGREX с TGGBXTGREX с TGVOXTGREX с TGWIXTGREX с TGLMX

Доходность на риск

TGEIX vs. TGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c TGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXTGREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
0.94

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
1.39

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.17

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.28

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

3.99

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. TGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа TGREX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и TGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXTGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

0.94

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и TGREX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и TGREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGEIXTGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-37.78%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-9.66%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.53%

-19.89%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-33.48%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-37.78%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-3.74%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.91%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.08%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и TGREX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.24%, в то время как у TCW Global Real Estate Fund (TGREX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGEIXTGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.92%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

9.79%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

13.11%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

16.08%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

16.79%

-9.08%

Сравнение комиссий TGEIX и TGREX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и TGREX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности TGREX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		6.19%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.81%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Часто задаваемые вопросы

TGEIX and TGREX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGREX has higher volatility (3.92%) compared to TGEIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, TGEIX dropped -46.33% vs TGREX's -37.78%.

TGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGEIX и TGREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор