PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.72% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий TGEIX и EIDOX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

TGEIX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

4.24

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

5.83

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.06

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

4.21

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

16.91

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

4.24

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

1.67

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.63

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.65

-1.14

Корреляция

Корреляция между TGEIX и EIDOX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и EIDOX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и EIDOX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-19.06%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.56%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-17.42%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-19.06%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-3.45%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-2.50%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.89%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и EIDOX

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.78%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

2.69%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

3.59%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

4.61%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

4.76%

+2.94%