Сравнение TGDVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGDVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.07% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.24% соответственно.
TGDVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.06%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGDVX и NEIMX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TGDVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TGDVX
NEIMX
Сравнение TGDVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.32 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.49 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 12.55 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.02 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.03 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между TGDVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и NEIMX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.93% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и NEIMX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGDVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -92.94% | +32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.78% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -92.94% | +71.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -92.94% | +50.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -90.08% | +84.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -9.92% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.14% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и NEIMX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGDVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.05% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.52% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 15.65% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 576.30% | -559.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 407.62% | -388.24% |