PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGDVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и NEIMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.06% против 9.24% соответственно.


TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Relative Value Large Cap Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий TGDVX и NEIMX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

TGDVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGDVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.65

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.32

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.49

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

12.55

-6.32

TGDVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGDVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.02

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.35

Корреляция

Корреляция между TGDVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и NEIMX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и NEIMX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGDVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-92.94%

+32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-10.78%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-92.94%

+71.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-92.94%

+50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-90.08%

+84.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.92%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.14%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и NEIMX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGDVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.05%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.52%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.65%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

576.30%

-559.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

407.62%

-388.24%