Сравнение NEIMX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NEIMX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEIMX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, NEIMX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции NEIMX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.25% соответственно.
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEIMX и SFLNX
NEIMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.
Доходность на риск
NEIMX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
NEIMX
SFLNX
Сравнение NEIMX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEIMX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.79 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.72 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 8.22 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEIMX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.51 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между NEIMX и SFLNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEIMX и SFLNX
Дивидендная доходность NEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок NEIMX и SFLNX
Максимальная просадка NEIMX за все время составила -92.94%, что больше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEIMX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEIMX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.94% | -56.18% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -12.28% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -18.98% | -73.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.94% | -37.59% | -55.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.08% | -4.24% | -85.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -6.06% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.56% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEIMX и SFLNX
Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEIMX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.01% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.18% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.24% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 576.30% | 15.34% | +560.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 407.62% | 18.41% | +389.21% |