PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGDVX имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции FBLEX немного впереди с 11.35%.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TGDVX и FBLEX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.40

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между TGDVX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и FBLEX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и FBLEX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-39.73%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.55%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.00%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-39.73%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.93%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-3.86%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и FBLEX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.24%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.05%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.24%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.81%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.40%

+1.98%