PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с ACTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%11.73%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-0.73%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -0.73%.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

ACTIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGPCXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGCFXTGDVX с TSITGDVX с TGVOX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с BRLVXACTIX с VWNAXACTIX с FDETXACTIX с FETKXACTIX с QRVLXACTIX с VEIPXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий TGDVX и ACTIX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.80

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

4.50

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ACTIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.80

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.38

Корреляция

Корреляция между TGDVX и ACTIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и ACTIX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности ACTIX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.11%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и ACTIX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-96.41%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-3.07%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-96.41%

+75.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-96.17%

+90.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-27.61%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

0.86%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и ACTIX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

1.97%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

2.58%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

4.71%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

1,202.55%

-1,185.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

1,200.64%

-1,181.26%