PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с TSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям TSI по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.30% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с HYDB

Сравнение комиссий TGCFX и TSI

TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.25

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.27

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.13

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

-0.46

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.25

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TSI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TSI

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSI в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TSI

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-60.35%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.30%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-18.56%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-30.00%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-7.68%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.70%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.25%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TSI

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

4.85%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

7.31%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

9.18%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

11.03%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

14.07%

-8.87%