Сравнение TGCFX с FEDUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).
TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и FEDUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCFX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | -0.32% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | 0.43% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | -0.19% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.
TGCFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.65%
FEDUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCFX и FEDUX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.
Доходность на риск
TGCFX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
TGCFX
FEDUX
Сравнение TGCFX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCFX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.41 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.62 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 9.52 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCFX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.18 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TGCFX и FEDUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и FEDUX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FEDUX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.11% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.04% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и FEDUX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и FEDUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCFX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -12.00% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.72% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -2.96% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.60% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.47% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и FEDUX
TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCFX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.77% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.68% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 2.68% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 3.14% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.14% | +2.06% |