Сравнение TGCFX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCFX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | -0.21% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | -1.27% | 8.79% | 8.75% | 0.09% | 3.23% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
TGCFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.66%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCFX и DFXIX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
TGCFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
TGCFX
DFXIX
Сравнение TGCFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCFX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.57 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.27 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.57 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.40 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.41 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TGCFX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и DFXIX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.11% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и DFXIX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -10.51% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -1.69% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -10.51% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.29% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.34% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.52% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и DFXIX
TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCFX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.09% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 1.84% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 2.85% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 3.58% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 29.85% | -24.65% |