PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGCFX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и DFXIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
-0.21%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio
0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.


TGCFX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.95%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.66%

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Core Fixed Income Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий TGCFX и DFXIX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.


Доходность на риск

TGCFX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина

DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGCFXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.57

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.27

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.57

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

8.40

-3.77

TGCFX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGCFXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.57

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между TGCFX и DFXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и DFXIX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFXIX в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio
3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и DFXIX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и DFXIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGCFXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-10.51%

-8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.69%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-10.51%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-1.29%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.34%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и DFXIX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGCFXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.09%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.84%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

2.85%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

3.58%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

29.85%

-24.65%