PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFXIX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFXIX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности DFXIX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFXIX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFXIX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у UMMGX с доходностью 0.03%.

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с ABNDXDFXIX с VTESDFXIX с TRLVXDFXIX с VFIDX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с PCGTXUMMGX с TRLVXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDXUMMGX с DUTMX

Сравнение комиссий DFXIX и UMMGX

DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

DFXIX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFXIX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFXIXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.31

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.09

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

6.63

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFXIX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFXIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFXIX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFXIXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.37

Корреляция

Корреляция между DFXIX и UMMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFXIX и UMMGX

Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок DFXIX и UMMGX

Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFXIXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-20.86%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-2.76%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.51%

-20.86%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-2.58%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.73%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.87%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFXIX и UMMGX

DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX) имеют волатильность 1.06% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFXIXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

2.35%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

4.43%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

6.31%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

5.18%

+24.67%