PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с TSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TSI управляется TCW.

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		-7.65%9.72%13.45%7.13%-14.33%8.08%3.77%17.97%-3.83%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TSI с доходностью -7.65%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TSI по среднегодовой доходности: 14.14% против 5.30% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

TSI

1 день
0.22%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-2.25%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.53%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

TCW Strategic Income Fund Inc.

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с TSI:
TSI с SDIVTSI с VZTSI с VICITSI с HFSITSI с PGHYTSI с EIXTSI с EVG

Сравнение комиссий TGCEX и TSI

TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. TSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSI
Ранг доходности на риск TSI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.25

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-0.27

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.13

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-0.46

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа TSI равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.25

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TSI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TSI

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TSI в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TSI
TCW Strategic Income Fund Inc.		7.22%6.58%8.00%7.73%7.00%6.36%4.83%7.39%7.07%5.36%5.21%4.08%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TSI

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-60.35%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.30%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-18.56%

-24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-30.00%

-12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-7.68%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-7.70%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.25%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TSI

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.85%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

7.31%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

9.18%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

11.03%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

14.07%

+8.43%