PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGBT.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TGBT.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGBT.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TGBT.DE returned -2.05%/yr vs 12.64%/yr for BTC-USD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGBT.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TGBT.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.

TGBT.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.56%
1 год
0.78%
3 года*
2.64%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGBT.DE и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGBT.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF		-0.51%2.54%1.35%7.34%-18.19%-2.64%3.34%5.03%0.26%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%8.82%

Correlation

The correlation between TGBT.DE and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с TGBT.DE:
TGBT.DE с IGOVTGBT.DE с VGEB.DETGBT.DE с GLDTGBT.DE с DAVV.DETGBT.DE с D5BC.DETGBT.DE с IBCA.DETGBT.DE с TRET.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

TGBT.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGBT.DE
Ранг доходности на риск TGBT.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGBT.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGBT.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGBT.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGBT.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGBT.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGBT.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGBT.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.90

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-1.21

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.76

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-1.35

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGBT.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGBT.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGBT.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGBT.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.90

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.14

-1.23

Просадки

Сравнение просадок TGBT.DE и BTC-USD

Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGBT.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-83.05%

+61.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-49.93%

+46.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.56%

-49.93%

+46.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-73.60%

+52.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-48.40%

+36.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-39.96%

+30.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

33.81%

-32.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TGBT.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) составляет 1.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGBT.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

10.12%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

34.33%

-30.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

35.37%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

45.05%

-38.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

55.99%

-50.32%

Часто задаваемые вопросы

TGBT.DE and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGBT.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор