PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teleflex Incorporated (TFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teleflex Incorporated (TFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFX
Teleflex Incorporated		-2.68%-30.67%-28.16%0.48%-23.61%-19.89%9.75%46.26%4.45%55.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.28% против 14.06% соответственно.

TFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.62%
3 года*
-21.74%
5 лет*
-21.61%
10 лет*
-2.28%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teleflex Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TFX:
TFX с TFCTFX с SHOPTFX с HONTFX с CMC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFX
Ранг доходности на риск TFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleflex Incorporated (TFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.96

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.49

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.53

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

7.27

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.96

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.70

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между TFX и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFX и SPY

Дивидендная доходность TFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFX
Teleflex Incorporated		1.15%1.11%0.76%0.55%0.54%0.41%0.33%0.36%0.53%0.55%0.84%1.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TFX и SPY

Максимальная просадка TFX за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-55.19%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-12.05%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-24.50%

-52.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-33.72%

-42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.39%

-5.53%

-66.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-9.09%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

2.54%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TFX и SPY

Teleflex Incorporated (TFX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.35%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.60%

9.50%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

19.06%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

17.06%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

17.92%

+13.79%