PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFX с TFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFX с TFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFX (Teleflex Incorporated) and TFC (Truist Financial Corporation) are both stocks. TFX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TFC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TFX returned -1.74%/yr vs 7.20%/yr for TFC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFX и TFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teleflex Incorporated (TFX) и Truist Financial Corporation (TFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFX показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у TFC с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TFX уступали акциям TFC по среднегодовой доходности: -1.74% против 7.20% соответственно.

TFX

1 день
2.76%
1 месяц
9.75%
С начала года
8.85%
6 месяцев
11.76%
1 год
8.86%
3 года*
-17.41%
5 лет*
-19.10%
10 лет*
-1.74%

TFC

1 день
3.71%
1 месяц
-0.50%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.60%
1 год
30.11%
3 года*
21.82%
5 лет*
0.74%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFX и TFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFX
Teleflex Incorporated		8.85%-30.67%-28.16%0.48%-23.61%-19.89%9.75%46.26%4.45%55.41%
TFC
Truist Financial Corporation		2.01%19.05%23.72%-8.59%-23.53%26.08%-11.16%34.55%-10.24%8.66%

Correlation

The correlation between TFX and TFC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFX:

$5.85B

TFC:

$62.29B

EPS

TFX:

-$22.59

TFC:

$4.28

Коэффициент P/S

TFX:

2.10

TFC:

2.08

Коэффициент P/B

TFX:

1.90

TFC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

TFX:

$2.81B

TFC:

$30.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFX:

$1.50B

TFC:

$19.17B

EBITDA (12 мес.)

TFX:

-$89.48M

TFC:

$6.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teleflex Incorporated

Truist Financial Corporation

Часто сравнивают с TFX:
TFX с SPYTFX с SHOPTFX с HONTFX с CMC
Часто сравнивают с TFC:
TFC с USBTFC с CTFC с BACTFC с KEYTFC с SPYTFC с VOOTFC с VTV

Доходность на риск

TFX vs. TFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFX
Ранг доходности на риск TFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TFC
Ранг доходности на риск TFC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFX c TFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleflex Incorporated (TFX) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFXTFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.30

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.81

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.46

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

3.90

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFX vs. TFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TFC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFX и TFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFXTFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.30

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.02

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TFX и TFC

Максимальная просадка TFX за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFX и TFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFXTFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-66.56%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-20.67%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.42%

-26.93%

-33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.53%

-59.11%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-59.11%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.12%

-10.05%

-59.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-13.84%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

7.74%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TFX и TFC

Teleflex Incorporated (TFX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что TFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFXTFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

8.16%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

17.50%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

23.30%

+16.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

31.90%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

33.61%

-1.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFX и TFC

Дивидендная доходность TFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TFC в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFC
Truist Financial Corporation		4.23%4.23%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%
TFX
Teleflex Incorporated		1.03%1.11%0.76%0.55%0.54%0.41%0.33%0.36%0.53%0.55%0.84%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFX и TFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teleflex Incorporated и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
548.26M
7.41B
(TFX) Общая выручка
(TFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFX и TFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teleflex Incorporated и Truist Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
56.1%
63.1%
Активы портфеля
TFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила о валовой прибыли в 307.43M при выручке в 548.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

TFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

TFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила об операционной прибыли в -4.84M при выручке в 548.26M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

TFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

TFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.15M при выручке в 548.26M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

TFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

Часто задаваемые вопросы

TFX and TFC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFX has higher volatility (9.61%) compared to TFC (8.16%). In terms of maximum drawdown, TFX dropped -76.67% vs TFC's -66.56%.

TFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFX и TFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор