PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFX с CMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFX с CMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teleflex Incorporated (TFX) и Commercial Metals Company (CMC).

Доходность

Сравнение доходности TFX и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teleflex Incorporated (TFX) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFX и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFX
Teleflex Incorporated		-2.68%-30.67%-28.16%0.48%-23.61%-19.89%9.75%46.26%4.45%55.41%
CMC
Commercial Metals Company		-8.96%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFX:

$5.24B

CMC:

$7.05B

EPS

TFX:

-$20.22

CMC:

$4.48

Коэффициент P/S

TFX:

2.66

CMC:

0.84

Коэффициент P/B

TFX:

1.68

CMC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

TFX:

$1.99B

CMC:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFX:

$1.12B

CMC:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

TFX:

$90.89M

CMC:

$905.85M

Доходность по периодам

С начала года, TFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у CMC с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции TFX уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: -2.28% против 16.16% соответственно.

TFX

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.62%
3 года*
-21.74%
5 лет*
-21.61%
10 лет*
-2.28%

CMC

1 день
2.34%
1 месяц
-14.58%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
7.22%
1 год
35.02%
3 года*
10.06%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teleflex Incorporated

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с TFX:
TFX с TFCTFX с SHOPTFX с SPYTFX с HON
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPY

Доходность на риск

TFX vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFX
Ранг доходности на риск TFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFX c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleflex Incorporated (TFX) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFXCMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.94

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.48

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

1.26

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

4.56

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFX vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFX и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFXCMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.94

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.03

Корреляция

Корреляция между TFX и CMC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFX и CMC

Дивидендная доходность TFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CMC в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFX
Teleflex Incorporated		1.15%1.11%0.76%0.55%0.54%0.41%0.33%0.36%0.53%0.55%0.84%1.03%
CMC
Commercial Metals Company		0.86%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%

Просадки

Сравнение просадок TFX и CMC

Максимальная просадка TFX за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFX и CMC.

Загрузка...

Показатели просадок

TFXCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-83.77%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-29.96%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-37.63%

-39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-53.78%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.39%

-24.44%

-47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-23.56%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

8.30%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TFX и CMC

Текущая волатильность для Teleflex Incorporated (TFX) составляет 9.77%, в то время как у Commercial Metals Company (CMC) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что TFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFXCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

13.08%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.60%

25.93%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.06%

37.67%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

35.56%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.71%

39.65%

-7.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFX и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teleflex Incorporated и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-401.87M
2.13B
(TFX) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию