PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFX с CMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFX с CMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFX (Teleflex Incorporated) and CMC (Commercial Metals Company) are both stocks. TFX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CMC operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, TFX returned -1.90%/yr vs 18.24%/yr for CMC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TFX и CMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teleflex Incorporated (TFX) и Commercial Metals Company (CMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFX показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у CMC с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции TFX уступали акциям CMC по среднегодовой доходности: -1.90% против 18.24% соответственно.

TFX

1 день
2.65%
1 месяц
7.51%
С начала года
5.92%
6 месяцев
8.52%
1 год
7.08%
3 года*
-17.67%
5 лет*
-19.54%
10 лет*
-1.90%

CMC

1 день
-0.01%
1 месяц
14.20%
С начала года
11.26%
6 месяцев
16.93%
1 год
58.59%
3 года*
20.45%
5 лет*
20.39%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFX и CMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFX
Teleflex Incorporated		5.92%-30.67%-28.16%0.48%-23.61%-19.89%9.75%46.26%4.45%55.41%
CMC
Commercial Metals Company		11.26%41.52%0.41%4.99%35.05%79.83%-5.45%42.81%-23.17%0.33%

Correlation

The correlation between TFX and CMC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 1988 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFX:

$5.69B

CMC:

$8.58B

EPS

TFX:

-$22.59

CMC:

$4.50

Коэффициент P/S

TFX:

2.04

CMC:

1.03

Коэффициент P/B

TFX:

1.84

CMC:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

TFX:

$2.81B

CMC:

$8.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFX:

$1.50B

CMC:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

TFX:

-$89.48M

CMC:

$905.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teleflex Incorporated

Commercial Metals Company

Часто сравнивают с TFX:
TFX с TFCTFX с SPYTFX с SHOPTFX с HON
Часто сравнивают с CMC:
CMC с NUECMC с CFCMC с STLDCMC с BCCCMC с FMILCMC с GGBCMC с SPY

Доходность на риск

TFX vs. CMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFX
Ранг доходности на риск TFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMC
Ранг доходности на риск CMC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFX c CMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleflex Incorporated (TFX) и Commercial Metals Company (CMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFXCMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.75

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.37

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.97

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

5.60

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFX vs. CMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CMC равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFX и CMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFXCMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.75

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.58

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TFX и CMC

Максимальная просадка TFX за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки CMC в -83.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFX и CMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFXCMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-83.77%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-29.96%

+5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.42%

-37.63%

-22.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.53%

-37.63%

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.67%

-53.78%

-22.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.95%

-7.67%

-62.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-23.53%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

10.50%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TFX и CMC

Teleflex Incorporated (TFX) и Commercial Metals Company (CMC) имеют волатильность 9.31% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFXCMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.30%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

24.45%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

33.70%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.56%

35.51%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

39.70%

-7.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFX и CMC

Дивидендная доходность TFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CMC в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMC
Commercial Metals Company		0.97%1.04%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%
TFX
Teleflex Incorporated		1.06%1.11%0.76%0.55%0.54%0.41%0.33%0.36%0.53%0.55%0.84%1.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFX и CMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teleflex Incorporated и Commercial Metals Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
548.26M
2.13B
(TFX) Общая выручка
(CMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFX и CMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teleflex Incorporated и Commercial Metals Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.1%
18.2%
Активы портфеля
TFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила о валовой прибыли в 307.43M при выручке в 548.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

CMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о валовой прибыли в 387.91M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

TFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила об операционной прибыли в -4.84M при выручке в 548.26M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.

CMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила об операционной прибыли в 154.74M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

TFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teleflex Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.15M при выручке в 548.26M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.

CMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial Metals Company сообщила о чистой прибыли в 93.03M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

TFX and CMC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFX has higher volatility (9.31%) compared to CMC (9.30%). In terms of maximum drawdown, TFX dropped -76.67% vs CMC's -83.77%.

CMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFX и CMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор