PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFTIX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFTIX с TIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TFTIX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFTIX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		-2.67%18.80%14.28%20.02%-17.71%16.37%17.42%26.21%-9.90%20.54%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		-3.95%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TFTIX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.41% соответственно.

TFTIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.15%
1 год
17.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.23%

TIEIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.53%
3 года*
17.80%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund

TIAA-CREF Equity Index Fund

Часто сравнивают с TFTIX:
TFTIX с TTRIXTFTIX с VFIFXTFTIX с VFV.TOTFTIX с VFFVXTFTIX с SPYTFTIX с VINIXTFTIX с VIIIX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с VTITIEIX с SPYTIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Сравнение комиссий TFTIX и TIEIX

TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Доходность на риск

TFTIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFTIX
Ранг доходности на риск TFTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFTIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFTIXTIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.29

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFTIX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFTIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFTIX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFTIXTIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между TFTIX и TIEIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFTIX и TIEIX

Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TIEIX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		7.54%7.34%3.79%2.01%8.81%11.71%6.91%5.63%5.37%0.84%3.85%3.53%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		2.49%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TFTIX и TIEIX

Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и TIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFTIXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.99%

-55.55%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.37%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-25.06%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-34.90%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.15%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.36%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.58%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TFTIX и TIEIX

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеют волатильность 5.70% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFTIXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.46%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.74%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.60%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.33%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

18.38%

-2.42%